Donnerstag, 6. April 2017

Aktualisierung Performancevergleich zwischen Multi-Faktor-ETF und MSCI ACWI

Der Vergleich eines Multi-Faktor-ETF mit dem Welt-Aktien-Index MSCI ACWI ist deshalb so spannend, weil hier versucht wird die traditionelle Gewichtung von Aktien in einem Index nach der Höhe der Marktkapitalisierung, durch ein systematisches Vorgehen zu überbieten. Die Marktkapitalisierungs-Gewichtung in einem Welt-Aktien-Index bedeutet: Es sind sowohl die Gewinner-Titel als auch sämtliche Verlierer im Index enthalten.

Wer einmal versucht hat mit einer eigenen Aktienauswahl oder Aktien-ETFs in einem Zeitraum über mehrere Jahre den MSCI ACWI zu überbieten, wird sich wundern wie schwer dieses Vorhaben ist. Die Betonung liegt hier auf "mehrere Jahre", denn in kürzeren Zeiträumen kann dies durchaus mit einer gezielten Aktienauswahl oder sonstigen taktischen Branchenwetten gelingen. Auch aktiv gemanagte Aktienfonds können im Standardfall für nur wenige Jahre mithalten, bevor der Welt-Aktien-Index irgendwann davonzieht.

In diesem Artikel schauen wir auf den direkten Performancevergleich zwischen dem Welt-Aktien-Index und einem Multi-Faktor-ETF sowie einem Mix aus mehreren Strategien.
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